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Power oficinas são de alta intensidade wo Rkshop para usuários avançados e intermediários com disponibilidade de tempo limitada Eles embalam um dia e meio de conteúdo de treinamento em um dia A pedagogia bem testado foi desenvolvido mais de quinze anos, oferecendo treinamento de risco, tesouraria e simulação financeira para clientes bancários e de tesouraria nos EUA , Extremo Oriente e Oriente Médio A abordagem proprietária interrompe o treinamento em três sessões de duas horas As duas primeiras horas definir o contexto e quebrar a linguagem de domínio e terminologia barreira As próximas duas sessões de treinamento se concentrar em exercícios de construção de modelo. Nove participantes por sessão para garantir que cada participante recebe atenção individual e tempo suficiente com o treinador Todos os modelos construídos na classe são compartilhados com os participantes, juntamente com materiais de referência, guias de estudo e cursos de revisão on-line O currículo se origina diretamente de nossa tesouraria e prática de consultoria de risco Onde ajudamos os clientes com opiniões de avaliação e contabilidade dis Fechamentos para ambos os mercados ligados, bem como mal-líquido securities. Power workshops são alvejados assumir algum nível de proficiência e conforto com os tópicos em questão e geralmente começam em um nível mais elevado do que as nossas ofertas tradicionais Eles servem como curto, cursos de alta velocidade crash em Modelo de construção, validação e aplicações para o público que precisa de uma compreensão mais profunda e prática do assunto. Se você tiver dúvidas sobre elegibilidade e plano de fundo, por favor, deixe-nos uma nota Estamos felizes em responder a qualquer questions. Training Testimonials. A Preços FX Opções usando Monte Carlo Simulations. Pricing Opções exóticas usando a simulação de Monte Carlo em Excel. Can você rapidamente validar uma folha de termo ou pressupostos de auditoria usando modelos de desktop em uma planilha local Se você lidar com produtos derivados, a validação de preços de opções é sempre um desafio. Modelagem começa com a construção de simuladores de taxas de câmbio e commodities usando a simulação Monte Carlo Começando com O mais simples dos contratos de derivativos passamos a preços de produtos exóticos como binários, morte súbita e opções de toque duplo Nós adicionamos participante forwards, asiáticos e estruturas mais complexas comuns ao Oriente Médio para o nosso portfólio Introduzimos convergência múltipla e técnicas de calibração de mercado que a velocidade Up do processo de precificação Nós fechamos o dia, dando uma olhada na construção de superfícies de volatilidade e explorando idéias para incorporá-los em nosso engine. Sample preço de posts anteriores sobre FX Option pricing. B Advance Asset Liability e gestão de liquidez. Taxas de juros ALM Analysis and Strategy. There são dois objetivos principais que precisam ser abordados dentro de um Asset Liability workshop Compreender a estrutura de construção de modelo e descobrir aplicações para insights aplicáveis Este treinamento personalizado destina-se a abordar both. The seis horas curso acelerado em ALM Revisa a clássica plataforma Board ALM, primeiro revisitando o conceito S de preço, maturidade, taxa e gap de liquidez Nós seguimos através de escavar mais profundamente na renda líquida de juros em risco, valor de mercado de equidade MVE e EVE, Earnings at Risk e Market Value at Risk relatórios Basileia III medidas para LCR e NSFR são investigados e Incorporado no quadro original. Fechamos o dia com um estudo de caso em tempo real onde examinamos o impacto de nossas decisões sobre os principais gerentes de ALM e de liquidez, equilibrando o impacto da alteração da perspectiva de juros sobre o salário, a liquidez, o valor do acionista e as exposições de inadimplência. Amostra de conteúdo de cursos de ALM anteriores. C Risco de Tesouraria De PSR para Value Value Adjustment. A superfície de volatilidade em Excel. Trabalho com risco de liquidação pré e exposição potencial ao futuro foi difícil, agora precisamos ficar confortável com os ajustes de crédito e valor de débito Uma intensa Dia revisão dos limites de risco de posição e risco de crédito de contraparte CCR. Este curso constrói-se sobre a base estabelecida no preço FX opções usando Monte Carlo simulação c Ourse que é também um pré-requisito para o curso CVA Examinamos a ligação entre as métricas de risco e os limites de posição de risco, incluindo os condutores que controlam a exposição ao risco Começando com um modelo de valor em risco simples, passamos à exposição de risco pré - PFE O próximo passo são modelos de valor justo para ajuste de valor de crédito e ajuste de valor de débito em IFRS 13. Os modelos de métricas de risco são estendidos a várias classes de ativos, incluindo FX, títulos, ações, commodities e contratos de derivativos comuns, Swaps de taxas de juros Um estudo de caso para calcular CVA para contratos a termo e swaps de taxa de juros é usado para construir, decodificar e dissecar um modelo de CVA específico para o produto. Localização Dubai, UAE Data 26, 27 e 28 de julho 2016.Format Live, interactive, Instructor led. Session break down.08 30 08 45 Registration.08 45 10 45 Sessão one.10 45 11 00 Pausa para o chá.11 00 13 00 Sessão dois.13 00 14 00 Almoço e intervalo de oração.14 00 16 00 Sessão três. Registro cortado 20 de julho de 2016 Para evitar a decepção, por favor, certifique-se de que seu pagamento é recebido antes de 22 de julho de 2016 Descontos antecipado e inscrições expiram 17 de julho de 2016.Por causa do registro de assentos limitados é primeiro a chegar primeiro a ser servido Por favor, Workshop só pode acomodar no máximo 9 participantes Laptops com uma versão funcional do Excel Professional são required. Workshop Preços. Para obter informações adicionais, por favor, chegar a. Jawwad Farid ou Uzma Salahuddin at. Alchemy Technologies Pvt Ltd. Quem é o Trainer. Jawwad Ahmed Farid. Jawwad Farid tem vindo a construir, a implementação de modelos de risco e sistemas de back office desde 1993. Trabalhando com clientes em quatro continentes, ele ajuda banqueros, membros da diretoria e reguladores de tomar uma abordagem relevante de mercado para risk management. Jawwad é um Fellow Society of Actuaries FSA, Um MBA da Columbia Business School e é graduado em Ciência da Computação pela FAST NUCES Nos últimos vinte e quatro anos, Trabalhou como conselheiro e consultor na América do Norte, Paquistão, Oriente Médio, África, Extremo Oriente e Reino Unido. Os seus antigos empregadores e clientes incluem Goldman Sachs, Andersen Worldwide, Merrill Lynch, Asian Development Bank, Pacific Life, State Life Insurance, Adamjee Insurance, Riyadh Bank, May Bank, Banco Islâmico de Dubai, Banco de Mashreq, First Gulf Bank, Wealth Management Services e InvestBank. Jawwad s expertise incluem gestão de investimento, desenvolvimento de produtos e modelos de risco Ele aconselhou várias equipes de due diligence sobre avaliação de risco e avaliação Nos setores bancário e de seguros, montou carteiras de hedge de commodities e commodities, plataformas de tesouraria e negociação escritas, construiu modelos de valor justo para títulos ilíquidos e valorizações de nível 3 FAS 157 divulgações, ajudou fundos de seguro de vida na alocação e padrões de licitação para 10, 20 e 30 Year bonds, ALM mismatch e estratégia de carteira de renda fixa. Jawwad também trabalhou com o Banco Asiático de Desenvolvimento, títulos e indústria bancária Reguladores sobre a avaliação do estado dos mercados de obrigações de empresas, emitiu pareceres de avaliação sobre swaps de moeda cruzada, swaps de taxa de juro, caps, andares, participando forwards e passivos contingentes para Fundos de Garantia Exchange na região. Ele é o autor de Option Greece Primer e Modelos No trabalho ambos publicados por Palgrave Macmillan Como um membro adjunto da faculdade na escola de Jain da gerência global do Jain na gerência em Dubai e em Singapore ele ensina o curso do risco e do curso do preço de derivação Jawwad é um diretor em Sunoida Insights Pte limitado, Prática, parte do Grupo Sunoida, com sede fora de Cingapura, bem como o fundador da Alchemy Technologies and. 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