Bandas de Bollinger Introdução. Bollinger Bandas são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980 Eles surgiram a partir da necessidade de bandas comerciais adaptativas ea observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como era amplamente acreditava no momento. O objetivo de Bollinger Bandas é fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, os preços são altos na banda superior e baixa na banda inferior Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a uma sistemática A banda média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como a base para a faixa superior e faixa inferior. Intervalo entre as faixas superior e inferior ea banda média é determinada pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram usados para a Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para se adequar aos seus fins. Ver Bandas Bollinger em ação. Aprenda a usar Bandas Bollinger Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT. Obter o 22 Bollinger Band. Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, seminários on-line e trabalho mais recente de John Nós nunca compartilhar suas informações. John Bollinger s Mensal Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Excerpt Outlook atual. Our perspectivas atuais para estoques dos EUA é bastante positivo Esperamos preços mais elevados sobre o prazo intermediário Internals do mercado são fortes, a participação é ampla eo crescimento está atraindo o interesse Novas elevações de 52 semanas permanecem fortes e novas baixas são inexistentes A mídia é muitas vezes negativo, sugerindo que a nossa opinião de alta não está longe de ser universalmente aceito Uma varredura dos sites como CNBC, MarketWatch, um Nd Yahoo Finance confirma isso Nós entendemos que as avaliações são altas, mas isso não parece ser um fator negativo ainda Outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer traction. Bollinger Band. BREAKING Down Bollinger Band. Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema de negociação. O Squeeze. The squeeze é o conceito central de Bandas Bollinger Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, é chamado de squeeze Um squeeze sinaliza um período de baixa volatilidade E é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação Por outro lado, quanto mais distante as bandas se movimentarem, maior será a probabilidade de uma No entanto, estas condições não são sinais de negociação. As faixas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Aproximadamente 90 da ação de preço ocorre entre as duas bandas Qualquer breakout Acima ou abaixo das faixas é um evento importante A fuga não é um sinal de negociação O erro que a maioria das pessoas fazem é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender Breakouts não fornecem pistas quanto à direção e extensão Da movimentação futura do preço. Não um sistema autônomo. As bandas de Bollinger não são um sistema negociando autônomo São simplesmente um indicador projetado fornecer operadores com informação a respeito da volatilidade do preço John Bollinger sugere os usar com dois ou três outros indicadores non-correlated que fornecem mais direto Sinais de mercado Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados Algumas de suas técnicas técnicas favoritas E convergência de divergência média móvel MACD, no balanço de volume e índice de força relativa RSI. A linha inferior é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Bandas Bollinger Bandas Features. Trading, que são linhas traçadas em E em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação de preços perto das bordas do envelope que estamos interessados em Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor de base tecnicamente, mas eles não, como é comumente acredita , Dão sinais absolutos de compra e venda com base no preço que tocam as bandas O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com essa informação, um investidor inteligente pode fazer compra e vender decisões usando indicadores para Confirmar a ação de preço. Mas antes de começarmos, precisamos de uma definição do que estamos lidando com bandas de negociação são linhas traçadas em torno da estrutura de preços para formar Um envelope É a ação de preços perto das bordas do envelope que estamos particularmente interessados em A primeira referência a bandas de negociação que eu vim em toda a literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hurst envolveu o desenho De envelopes suavizados em torno do preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica Observe, em particular, o uso de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais veio em meados do final dos anos 1970 , Como o conceito de deslocar uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é empregada por muitos Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope Foi construída em torno do Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4.O procedimento Calcular primeiro a média desejada E calcular a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 e o percentual escolhido 1 - 0 04 0 96 Finalmente, trace as duas bandas Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3 5 a 4 0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities que, ao tentar encontrar alguma maneira de ter o mercado definido as larguras de banda em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as faixas sejam construídas para conter uma porcentagem fixa Dos dados ao longo do ano passado A figura 3 ilustra esta abordagem poderosa e ainda muito útil Ele ficou com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2 Bomar Bandas Foram o resultado A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior Em um movimento de touro sustentado, a largura de banda superior irá expandir ea largura de banda inferior vai contrair O oposto vale em um mercado de urso Não só a largura de banda total Ao longo do tempo, o deslocamento em torno da média muda também. Asking o mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer No final dos anos 1970, enquanto negociação warrants e opções e no início dos anos 1980, Negociação começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave Para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas de negociação Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda eu fiquei especialmente Interessado no desvio padrão por causa de sua sensibilidade a desvios extremos Como resultado, Bollinger Bands são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bollinger Band S são traçados dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados que os utilizados para a média móvel simples Em essência, você está usando movente desvios padrão para bandas de enredo em torno de um Média móvel O período de tempo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto das faixas e que a média fornece apoio e resistência em muitos casos. Há grande valor em considerar diferentes medidas de Preço O preço típico, o fim de baixa alta 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O próximo ponderado, alto fechamento próximo baixo 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de fechamento Os preços para a construção de bandas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem Centrando-se na tendência intermediária dá um recurso para o curto - e as arenas a longo prazo para a referência, um conceito inestimável. Para o mercado conservado em estoque e ações individuais um período de 20 dias é o melhor para calcular Bandas de Bollinger É descritivo da tendência a médio prazo e alcançou a aceitação larga A tendência a curto prazo Parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que é mais útil para Crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se, por sua vez, A correção fica aquém da média, então a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais freqüentemente do que é quebrada Veja a Figura 6.Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer Mercado ou segurança Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como um ponto de partida e só se afastar dele quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número De desvios padrão empregados Em 50 períodos, dois e um décimo desvio padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho muito bem. 50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 períodos com 1 9 desvio padrão. SMA de 50 dias SMA 2 1 s Banda média SMA de 50 dias SMA Banda inferior SMA de 50 dias - 2 1 Banda média SMA de 10 dias SMA 1 9 s Banda média SMA de 10 dias SMA inferior de 10 dias SMA - 1 9 S. In a maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a Bollinger Bands corretamente especificado que eu usei-los em dados mensais e trimestrais, e sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags da parte superior e inferior Bandas As bandas comerciais respondem à pergunta se os preços são altos ou baixos em uma base relativa A matéria realmente centra-se na frase uma base relativa As bandas de negociação não dão sinais de compra e venda absolutos simplesmente por terem sido tocados, mas fornecem uma estrutura dentro da qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência como Medido pelo desvio padrão de uma média móvel foi utilizado para determinar a sobre-compra extrema e oversold estados Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das faixas Se as etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação confirma, não vendem sinal é gerado Por outro lado, se as etiquetas de preço da faixa superior e indicador de ação não confirma que é, diverge temos um sinal de venda A primeira situação não é Um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em efeito. É também possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Um gráfico de topo Formação formada fora das faixas seguidas por um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para a segunda posição de topo em relação ao primeiro topo, apenas em relação às faixas Isto ajuda frequentemente a manchar topos onde o segundo impulso vai para Uma nova alta nominal Claro, o inverso é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bollinger Bands que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochastics O indicador b nos diz onde Estamos dentro das bandas Diferentemente dos stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas Em 100 estamos na faixa superior, em 0 estamos na faixa inferior Acima 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da faixa inferior. close - banda inferior. um banda inferior - banda inferior. Indicador b nos permite comparar ação de preço para a ação indicador Em um grande empurrão para baixo, suponha que chegamos a -20 Para b e 35 para Índice de força relativa RSI No próximo empurrar para níveis de preços ligeiramente mais baixos após um rally, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas A primeira baixa veio fora das bandas, Enquanto o segundo baixo foi feito dentro das bandas O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmada. Banda de banda mais baixa. Trading bandas e indicadores são boas ferramentas, mas Quando combinados, a abordagem resultante para os mercados torna-se poderosa Bandwidth, outro indicador derivado de Bandas Bollinger, também pode interessar comerciantes É a largura das bandas expressas como uma porcentagem da média móvel Quando as bandas estreita drasticamente, uma expansão acentuada Por exemplo, uma queda na largura de banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado mais frequentemente começa na direção errada depois que as faixas apertarem antes de De que janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitar Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a indicadores multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação A utilização de quatro indicadores diferentes todos derivados de A mesma série de preços de fechamento para confirmar um ao outro é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço iria fornecer um grupo útil de indicadores Mas combinando RSI, De mudança pressupondo que todos foram derivados de preços de fechamento e utilizados períodos de tempo similares não são Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem correr em problemas Em meio a indicadores derivados de preço sozinho, RSI é uma boa escolha Preços de fechamento E o volume combinam para produzir o volume do contrapeso, uma outra boa escolha Finalmente, a escala de preço e v Olume se combinam para produzir o fluxo de dinheiro, uma vez mais uma boa escolha Nenhum é muito colinear e, portanto, juntos combinam para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhido MACD também poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Commodity Channel Index CCI Foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se mostrou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados períodos de tempo A linha de fundo é comparar a ação de preços dentro das faixas para a ação De um indicador que você conhece bem Para a confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de um outro indicador, contanto que não seja colinear com o primeiro. As faixas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983 Foram desenvolvidas Em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptáveis As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram obtidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bollinger Bands. Bollinger Bands Fornecem uma definição relativa de alta e baixa Por definição, o preço é alto na faixa superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar a ação de preços ea ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Dados de mercado, etc. Se mais de um indicador for usado, os indicadores não devem estar diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois Os indicadores de momentum não são melhores do que um. As bandas de bandas podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir padrões de preços puros, como M tops e fundos W, mudanças de momento, etc. Tags das bandas são apenas isso, tags não sinais. Superior Bollinger Band não é em-e-de-si um sinal de venda Uma etiqueta da Banda Bollinger inferior não é em-e-de-si um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e não, andar até a Banda Bollinger superior e fazer Wn a Bollinger Baixa Band. Closes fora das Bandas Bollinger são inicialmente sinais de continuação, e não sinais de reversão Esta tem sido a base para muitos sistemas bem-sucedidos de breakout volatilidade. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão e dois desvios padrão Para a largura das faixas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa de mercado pode ser diferente. A média empregada como a faixa de Bollinger médio não deve ser o melhor para crossovers Em vez disso, deve ser descritivo do intermediário - Para uma contenção de preços consistente Se a média for aumentada, o número de desvios-padrão deve ser aumentado de 2 para 20 períodos, para 2 1 para 50 períodos. Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios padrão deve ser reduzido de 2 Em 20 períodos, a 1 9 em 10 períodos. Bandas Tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples Isto é porque uma média simples é usada em O cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistente. Bands Bollinger exponencial eliminar mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo médias exponenciais deve ser usado tanto para a banda média e no cálculo Do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no uso do cálculo do desvio padrão na construção das bandas A distribuição dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é muito pequeno para significância estatística. Na prática, normalmente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. 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